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为避免钱荒再现，中国银监会在借鉴第三版巴塞尔协议（巴Ⅲ）的流动性标准后，昨日发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》徵求意见稿，明确商业银行流动性风险指标包括流动性覆盖率、存贷比和流动性比例。其中，要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%，较2011年规定的2013年又延后5年。
银监会指出，《流动性办法》引入了巴Ⅲ流动性标准的流动性覆盖率指标，该指标旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行监管机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。
2018年底前达至100%
来自银行业的相关业务部门人士称，目前，银监会也要求各家商业银行上报流动性覆盖率指标，只是作为检测指标，而非监管指标。巴克莱亚洲银行业分析师颜湄之表示，总体感觉是在放松。
与传统的流动性风险指标（如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口）相比，此次提出的流动性覆盖率更为全面和精细，在反映流动性风险方面更为准确，也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖，对于当前内银改进流动性风险管理能够发挥积极作用。此外，流动性覆盖率考虑了压力情形，也有助于提高流动性风险管理和监管的前瞻性。
与2011年徵求意见稿相比，《流动性办法》採纳了巴Ⅲ流动性标准对流动性覆盖率的内容包括：下调非业务关系存款、与央行进行的担保融资的流出率；提高业务关系存款的认定标准；增加对衍生产品流动性风险的识别与覆盖；明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下，监管机构要考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和整个市场流动性的因素，适时採取应对措施等。
但《流动性办法》对第二级资产中能计入“优质流动资产”的B类资产，只增加了BBB-至A+的公司债券作为2B资产，未纳入股票和住房抵押贷款支持证券。
对于市场要求取消商业银行存贷比考核或调整其比例，银监会在《流动性办法》中承认，随?商业银行资产负债结构、经营模式和金融市场的发展变化，存贷比监管也出现了覆盖面不够，风险敏感性不足，未充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异，难以全面反映银行流动性风险等问题。但仍维持将存贷比纳入，并会不断完善对存贷比的监管。“存贷比”和“流动性比例”的定量标准仍为不高于75%和不低于25%。此外，“净稳定资金比例”已从流动性风险监管指标中删除。
新办法并要求，商业银行应当至少每年对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行一次评估，必要时进行修订。应该建立流动性风险压力测试制度，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。常规压力测试应当至少每季度进行一次。
新办法将于明年起施行
流动性新办法将于2014年1月1日起施行，商业银行流动性覆盖率应当于2018年底前达到100%；在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。
《流动性办法》同时规定，在过渡期内，鼓励有条件的银行提前达标；对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。除局部条款外，该办法适用于中国境内设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。 |
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