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中国银监会昨日明确，商业银行的流动性风险监管指标的最低标准为：流动性覆盖率应当不低于100%；商业银行的存贷比应当不高于75%；商业银行的流动性比例应当不低于25%。其中，商业银行流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%的标准。银监会主席尚福林在报章的撰文也提出，要建立与资产负债规模、业务复杂程度和风险偏好状况匹配的风险管理和内控体系。
银监会网站发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》适用于境内设立的中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行，下月一日起实施。农村合作银行、村镇银行、农信社和外国银行分行等资产规模小于2000亿元（人民币，下同）的商业银行不适用于流动性覆盖率要求。
设四年过渡期
银监会有关负责人在记者会上表示，近年来，部分商业银行出现资金来源稳定性下降、资产流动性降低、资产负债期限错配加大、流动性风险隐患增加等问题，个别银行或局部的流动性问题还易引发整个银行体系的流动性紧张。去年6月份，中国银行业市场出现阶段性流动性紧张，市场利率快速上升现象，引起国内外关注，也暴露了商业银行流动性风险管理存在的问题，反映其流动性风险管理未能适应业务模式和风险状况的发展变化。
流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。《办法》提到的流动性覆盖率指标，规定与巴Ⅲ相一致的过渡期。在过渡期内，应当于2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。
《办法》还要求，监管机构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场变化对银行体系流动性的影响，监测分析市场整体流动性状况，并在流动性风险压力测试中充分考虑市场流动性状况发生重大不利变化等因素，尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象，及时採取应对措施。
监管政策协调待加强
中国银监会主席尚福林在昨日《人民日报》的撰文表示，在经济和金融全球的背景下，金融竞争更加激烈，对银行业经营管理提出更高要求；虽然目前中国银行业总体风险可控，但个体风险、局部风险、区域风险增加。银行业金融机构必须全面深化改革。
尚福林提到，要继续完善微观审慎和宏观审慎有机结合的银行业监管政策框架，加强监管政策协调，这与《办法》提到的针对中国商业银行流动性风险管理存在的问题，构建定性与定量相结合、微观审慎与宏观审慎相结合、中外资银行监管要求相合的流动性风险监管框架的基本思路一致。尚福林还提到，监管部门将围绕简化金融结构、防范关联交易、控制槓桿倍数和增强透明度等，健全有效监管制度安排。
尚福林并重申，要加强信用风险前瞻性管理。加强地方政府融资平台、房地产市场、“两高一剩”行业等重点领域的信用风险防控。
此外，要规范发展理财融资，不断探索理财服务实体经济的新产品和新模式。推进信贷资产证券化发展，进一步发挥其推动经济结构调整的功能作用。全面提升管理水平。建立与资产负债规模、业务复杂程度和风险偏好状况匹配的风险管理和内控体系。 |
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