期权现“乌龙指” 两合约瞬间跌99% 收盘

股票期权上市刚刚上市第三天，意外便不期而至，昨日13点03分，“50ETF购4月2400”合约出现一笔30张的卖单，成交价格0.001元，较前收盘0.1125元跌去99.11%。就在同一时刻，“50ETF购4月2450”合约出现一笔20张的卖单，成交价格0.001元，较前收盘0.0932元跌去98.93%。不过随后这两个合约迅速拉起，截至收盘“50ETF购4月2400”报0.1058元，跌5.96%；“50ETF购4月2450”报0.0847，跌9.12%。

    对于两大期权合约价格的瞬时剧烈波动，上交所在昨日晚间回应称是由于“个别账户报价出现错误”，该账户在熔断机制启动后，及时撤回了未成交的错单，避免了其他错单的继续成交。同时在启动熔断机制后，交易进入集合竞价，做市商期间进行积极报价，“50ETF购4月2400合约”熔断集合竞价成交价格为0.094元，“50ETF购4月2450”合约熔断集合竞价成交价格为0.1128元，价格恢复正常。

    上交所表示，就昨日两次熔断机制来看，在价格大幅波动的情况下，熔断机制可以有助于市场价格恢复正常，降低错单导致的损失。目前设置的ETF熔断标准为最新成交价与前一次集合竞价价格偏离50%，但由于目前市场订单深度不足，导致两次触发熔断的实际涨跌均大于50%，下一步可以根据市场深度对相关熔断标准作进一步研究和完善。